【前言】

自2010年股指期貨上市以來，量化交易這艘“大船”開始逐漸在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)順勢(shì)揚(yáng)帆起航。如今6年時(shí)間過去，中國(guó)以量化投資交易策略為主的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到千億元級(jí)別，可謂發(fā)展迅猛。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，目前A股市場(chǎng)上的量化對(duì)沖公募基金已超過十只。自2015年6月以來大盤出現(xiàn)數(shù)次暴跌，普通股票型基金下跌四成甚至更多，而這十?dāng)?shù)只量化對(duì)沖基金僅微跌1.44%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤指數(shù)。隨著居民理財(cái)需求的不斷增加和投資者對(duì)量化投資越來越了解，相信量化投資在中國(guó)的應(yīng)用前景和發(fā)展空間將非常巨大。

然而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)量化投資前景在一派繁榮之下，危機(jī)也在積累，比如：量化投資基金業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重、正向收益仍然欠缺持續(xù)性、對(duì)沖產(chǎn)品屈指可數(shù)、交易成本居高不下、量化投資專業(yè)人才極度匱乏等等。那么，投資方式多樣性和靈活性如何調(diào)動(dòng)？如何在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)浪潮中點(diǎn)燃量化投資的星星之火？滬港通開閘、A股“T+0”喊聲甚囂塵上是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？能否找到一種完美契合中國(guó)資本市場(chǎng)與阿爾法量化投資策略的有效期權(quán)、期貨套利避險(xiǎn)模型？實(shí)現(xiàn)最大程度風(fēng)險(xiǎn)控制的模型是否存在？海外對(duì)沖基金如何結(jié)合高新技術(shù)與量化投資交易方式？如何引用并突破國(guó)內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)局限？如何減少“海歸派”的水土不服并做到真正的人才培養(yǎng)中國(guó)化？諸如此類的問題，亟需廣大專家學(xué)者共同進(jìn)行深入的剖析探討，為中國(guó)量化投資發(fā)展指明方向。

針對(duì)上述話題，為推動(dòng)我國(guó)量化投資的發(fā)展，為廣大投資者和專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)，中國(guó)量化投資研究院作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的量化投資的專業(yè)研究機(jī)構(gòu)特在“第九屆（2016春季）中國(guó)量化投資國(guó)際峰會(huì)”期間舉辦“量化投資高級(jí)研修班”。希望通過此次培訓(xùn)，能夠幫助和推動(dòng)中國(guó)量化投資的發(fā)展，也希望通過培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，能夠開闊參與人員的視野、提升量化投資人員專業(yè)水平。

誠(chéng)邀您參加

【我們的課程】

六大精選課程模塊，直擊量化核心知識(shí)體系

系統(tǒng)性：從量化投資的常用策略，到研發(fā)流程，到研發(fā)工具，提供最具系統(tǒng)性的課程內(nèi)容，系統(tǒng)掌握量化投資核心知識(shí)體系。

國(guó)際性：引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)量化投資理論體系，從量化投資的國(guó)際最新發(fā)展動(dòng)態(tài)著手，全面介紹國(guó)內(nèi)外量化投資最新發(fā)展動(dòng)態(tài)的介紹，以及對(duì)量化投資發(fā)展趨勢(shì)的分析。

實(shí)戰(zhàn)性：采用案例教學(xué)模式，以實(shí)戰(zhàn)量化投資經(jīng)驗(yàn)分享，直擊課程難題，案例點(diǎn)評(píng)與實(shí)訓(xùn)教學(xué)相結(jié)合，與國(guó)際著名投資專家零距離交流，用真實(shí)案例剖析量化投資常見問題與難點(diǎn)。

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參加量化投資高級(jí)研修班，還可免費(fèi)參加第九屆（2016春季）中國(guó)量化投資國(guó)際峰會(huì)

如果要單獨(dú)參加第九屆（2016春季）中國(guó)量化投資國(guó)際峰會(huì)的，請(qǐng)點(diǎn)擊這里報(bào)名

峰會(huì)時(shí)間：2016年4月22-24日

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【課程大綱一覽】

【擬邀請(qǐng)授課講師】

安敬? 紐約總部對(duì)沖基金首席投資官

安敬先生，是首批SAS中國(guó)專家，現(xiàn)為一紐約總部對(duì)沖基金首席投資官，2012年直接管理資金30億美金，年盈利8.7億美元，2013年盈利13.2億美元。主要負(fù)責(zé)高頻交易、宏觀對(duì)沖、算法交易策略以及新型風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的研發(fā)和實(shí)施。并同時(shí)擔(dān)任直投業(yè)務(wù)資本顧問（并購(gòu)，IPO，PE），單項(xiàng)目資金規(guī)模在3000萬至23億人民幣之間。

安敬先生具有9年成功的經(jīng)營(yíng)管理和商務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)，精通國(guó)際先進(jìn)的資本運(yùn)營(yíng)模式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，熟悉投資集團(tuán)全業(yè)務(wù)體系及IPO、并購(gòu)等投融資業(yè)務(wù)，多個(gè)Pre-IPO項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)，上市退出金額超過33億，成功領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施了12個(gè)境內(nèi)外并購(gòu)，與國(guó)內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)、集團(tuán)、政府部門關(guān)系良好。

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明可煒? 原美國(guó)騎士資本董事總經(jīng)理

明可煒先生于2008年8月至2013年7月于奈特資本集團(tuán)擔(dān)任董事總經(jīng)理一職，為奈特資本集團(tuán)建立了模型自動(dòng)交易部門。領(lǐng)導(dǎo)部門開發(fā)交易股票以及期貨的高頻自營(yíng)交易策略。在最近五年里，一共盈利8300萬美元，總Sharpe比率為4.6。2006年4月至2008年8月于美林證券任總經(jīng)理，作為高頻限價(jià)單做市部門總管。領(lǐng)導(dǎo)部門員工設(shè)計(jì)、開發(fā)，并優(yōu)化基于統(tǒng)計(jì)模型的高頻自營(yíng)交易策略。作為市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究部全球主管，為公司實(shí)現(xiàn)總收入超過3000萬美元。

明可煒先生主持建立了一個(gè)全球的部門，主要任務(wù)為優(yōu)化各種算法交易系統(tǒng)。研發(fā)的課題包括：最優(yōu)化交易時(shí)間，日內(nèi)流動(dòng)性記憶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，對(duì)各種交易策略的交易費(fèi)用評(píng)估，順序化優(yōu)化，以及電子交易中的最優(yōu)市場(chǎng)選擇等。2000年只2006年分別擔(dān)任過投資科技集團(tuán)公司副總裁、德意志銀行副總裁、“深邃價(jià)值”公司創(chuàng)建人等重要職位。

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李斌? 復(fù)興資本公司聯(lián)合創(chuàng)始人，首席執(zhí)行官

1984年獲中國(guó)科技大學(xué)理論物理學(xué)士學(xué)位，1985年通過李政道項(xiàng)目中美物理聯(lián)合招生赴美留學(xué)。1992年獲紐約大學(xué)物理博士學(xué)位。在著名的客朗數(shù)學(xué)科學(xué)研究院做了一年博士后研究工作后，加入美林證券，并因其在證券研究和交易策略方面的杰出工作很快被提升為副總裁。

1997年加入瑞士銀行，繼而成為瑞士銀行在北美的六人執(zhí)行委員會(huì)成員之一。1998年，瑞士銀行與瑞士聯(lián)邦銀行合并之后，成為其投資銀行分公司W(wǎng)arburg Dillon Read 執(zhí)行董事及全球數(shù)量交易策略部主任。2000年離開瑞銀，聯(lián)合創(chuàng)立了Westport Financial LLC，擔(dān)任董事會(huì)主席兼總裁，在WF旗下創(chuàng)建了股道證券公司、匯通公司、商理基金管理公司和在香港成為第一金融門戶網(wǎng)站的阿斯達(dá)克財(cái)經(jīng)網(wǎng)(AAStocks.com)。

李先生因其在金融投資領(lǐng)域的卓越業(yè)績(jī)和傳奇經(jīng)歷，與江平、黎彥修被并稱為“華爾街三劍客”。

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陶華? 美國(guó)June Black量化投資研究副總裁，原美國(guó)高盛副總裁

陶華先生擁有多年量化投資交易和策略研究經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)就職于硅谷一家量化投資創(chuàng)業(yè)公司。從公司成立到現(xiàn)在近兩年的時(shí)間里，工作責(zé)任覆蓋從數(shù)據(jù)采購(gòu)，平臺(tái)搭建，策略研究到投資交易。創(chuàng)業(yè)之前，作為股票策略研究副總裁，陶華在紐約高盛銀行有近6年的工作經(jīng)歷。先后從事程序交易和算法交易的研究和開發(fā)工作，負(fù)責(zé)高盛以交易量為基礎(chǔ)的股票算法交易系統(tǒng)策略，平均日交易量達(dá)數(shù)億美元。陶華畢業(yè)于伊利諾伊大學(xué)香檳分校，先后獲得數(shù)學(xué)博士，金融碩士和計(jì)算工程科學(xué)碩士學(xué)位。

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劉宏? 深圳市好菜鳥投資管理有限公司董事長(zhǎng)

劉宏先生，深圳市好菜鳥投資管理有限公司董事長(zhǎng)。1990年5月從場(chǎng)外交易開始參與A股市場(chǎng)投資，見證了新中國(guó)證券市場(chǎng)誕生和發(fā)展的全過程；1994年3月創(chuàng)辦深圳新德利公司，在國(guó)內(nèi)首家推出基于數(shù)據(jù)通訊的證券信息服務(wù)平臺(tái)，開創(chuàng)行業(yè)先河，該項(xiàng)服務(wù)后來演變成眾所周知的內(nèi)嵌在行情分析軟件中的“F10”功能，成為事實(shí)上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；1996年率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)并推出了國(guó)內(nèi)最早的程序化交易系統(tǒng)，在無盤工作站和Dos操作系統(tǒng)框架下實(shí)現(xiàn)了模型驅(qū)動(dòng)的程序化交易，引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)交易技術(shù)的重大創(chuàng)新；從1994年到2003年期間帶領(lǐng)自己創(chuàng)辦的IT公司專注于為金融領(lǐng)域提供IT解決方案，主要服務(wù)對(duì)象是券商和基金公司，主要業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成和金融應(yīng)用軟件開發(fā)。

2003年5月劉宏先生創(chuàng)辦博弘投資，在國(guó)內(nèi)率先打出了數(shù)量化投資的旗號(hào)，并在此后10年間的實(shí)際投資和研發(fā)過程中指導(dǎo)和影響了當(dāng)前活躍于國(guó)內(nèi)數(shù)量化投資領(lǐng)域的一大批后起之秀和業(yè)界精英；2009年起至今，劉宏先生在上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院講授課程《國(guó)際對(duì)沖基金》。

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夏青? 東吳證券股份有限公司投資總部董事總經(jīng)理

夏青先生，東吳證券股份有限公司投資總部董事總經(jīng)理，美國(guó)馬里蘭大學(xué)金融數(shù)學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)本科和碩士。曾任職于美國(guó)投行摩根士丹利,芝加哥交易對(duì)沖基金,斯考特交易對(duì)沖基金公司。

在對(duì)沖基金任職期間擔(dān)任過量化基金經(jīng)理，負(fù)責(zé)構(gòu)建投資組合。使用量化交易策略來做系統(tǒng)量化投資, 投資策略包括股票多頭/空頭中性價(jià)值投資策略,相對(duì)價(jià)值投資, 統(tǒng)計(jì)套利, 期現(xiàn)套利，投資的產(chǎn)品包括：股票，ETF, 期貨, 期權(quán)。負(fù)責(zé)篩選合適的投資資產(chǎn)配置，組建追溯性測(cè)試系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)控制，新產(chǎn)品和投資策略的研發(fā)。

在投行任職期間擔(dān)任過副總裁，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)投資策略、自營(yíng)交易及金融工程。使用量化交易策略來做系統(tǒng)量化投資，投資策略包括統(tǒng)計(jì)套利,相對(duì)價(jià)值套利,股票多頭/空頭中性策略,擬定最優(yōu)的組合投資策略。期權(quán)期貨、衍生證券交易及定價(jià)–負(fù)責(zé)衍生證券分析和策略，包括期權(quán)期貨及復(fù)雜衍生證券產(chǎn)品的實(shí)時(shí)定價(jià)交易模型，設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)定價(jià)模型，分析控制相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資標(biāo)的的背景調(diào)研,投資決策，組建追溯性測(cè)試系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)控制，新產(chǎn)品和投資策略的研發(fā)。

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范為? 宏源證券股份有限公司業(yè)務(wù)董事、首席分析師

范為博士，宏源證券股份有限公司業(yè)務(wù)董事、首席分析師，吉林省第十一屆青聯(lián)常委，中央人民廣播電臺(tái)“中國(guó)之聲”特約觀察員，電子科技大學(xué)研究員（客座），清華大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)碩士研究生校外導(dǎo)師。范博士曾任國(guó)家發(fā)改委債券預(yù)審員、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)私募債券資格評(píng)審專家。從事宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)定價(jià)研究，在International Finance Review、New Mathematical and Natural Computation、IRAFIE、China Finance Review International、China Finance and Economics Review、運(yùn)籌與管理、管理學(xué)報(bào)、管理評(píng)論等國(guó)際、國(guó)內(nèi)刊物共發(fā)表論文30余篇。曾主研國(guó)家自然科學(xué)基金3項(xiàng)，證券業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)課題1項(xiàng)。在業(yè)界發(fā)表上百篇商業(yè)報(bào)告，并接受主流媒體（中央電視臺(tái)、新華社、中國(guó)之聲、上證報(bào)、中證報(bào)、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)、第一財(cái)經(jīng)等）數(shù)千次采訪和報(bào)道。

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董可人? 北京長(zhǎng)利凱納投資管理有限公司信息技術(shù)部技術(shù)總監(jiān)

董可人，目前擔(dān)任北京長(zhǎng)利凱納投資管理有限公司信息技術(shù)部技術(shù)總監(jiān)，量化交易從業(yè)者。本科畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，博士畢業(yè)于利物浦大學(xué)計(jì)算機(jī)系。曾在倫敦從事高頻交易系統(tǒng)研發(fā)數(shù)年，于數(shù)字與代碼之間尋找交易信號(hào)，以工程師思維在金融市場(chǎng)中撐一葉扁舟。

【課程對(duì)象】

證券、基金、私募、信托、銀行、保險(xiǎn)、投資等金融行業(yè)人士、信息技術(shù)服務(wù)商、民間資本代表、各高校金融、數(shù)學(xué)、管理、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)等專業(yè)院系、以及對(duì)金融投資感興趣人士。

【費(fèi)用說明】

1、量化投資高級(jí)研修班（4月22日-23日）：6,800元/人，含培訓(xùn)費(fèi)，4月22-24日交流午餐、4月23日歡迎晚宴；受邀參加4月24日的第九屆（2016春季）中國(guó)量化投資國(guó)際峰會(huì)。

2、上述之外的交通、住宿、其他餐飲費(fèi)用自理，如需要，組委會(huì)可協(xié)助預(yù)定酒店，費(fèi)用自理。

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